高橋明彦ゼミ
ゼミの教官・専門紹介
ゼミ科目の入門書
- Hull, John C., "Options, Futures, And Other Drivatives -5th Edition," Prentice Hall College Div., 2003
２００４年度のゼミ規模
２００４年度のゼミ内容
- 初等的なオプションの数理モデルを使った理論価格の導出等を学びました。また、数理ファイナンスに必要な数学をサブゼミとして一部の三年生の有志で勉強しました
- 主に、初等解析（微分積分）、線形代数、（そして若干名が測度論）をやっています
２００４年度の選考方法
- 今年はA4用紙一枚に志望理由を書いて提出する上に、先生が面接を行う予定です。今年度の募集人員は4名程度です。また、数理ファイナンスをしっかりやるためには2年間通じてやる必要があるため、新規4年生と聴講生の募集はいたしません
２００４年度ＯＢ・ＯＧの進路
- Barclays Capital, UBS, Merrill Linch, Accenture, 日本銀行, 東京海上, 東京三菱銀行 ほか
ゼミのセールスポイント
- 東京大学に限らず日本においても、実務を経験していて、なおかつ数理ファイナンスを教えられる人は少ないので非常に貴重な環境です
- 高橋先生は、金融工学を駆使したヘッジファンドの世界最高峰LTCMに、唯一の日本人として参画していました。（ポジションはストラテジスト）
- 少数精鋭のゼミなので、一人当たりの担うものは非常に大きいですが、その分、確固たる実力がつきます。
また、金融工学に必要な数学は必須条件ではなく、やる気があるなら
サブゼミ等を通して学ぶことができます
- 実務で使う知識を得られることができ、
就職先は外資証券会社など業界で高い競争力を持つところが多いです
- ゼミのメンバーやOB・OG、先生との間が非常に（異常に？）緊密で、毎週飲みに行ったりして、勉強はしっかりするけど、遊ぶときは遊ぶゼミです
ゼミのＨＰへのリンク・連絡先